Cursos Presenciais
Gestão de Risco Avançado
Expositor: Daro Marcos Piffer (SP) e Geraldo Marinho (RJ)
Carga Horária: 21 horas
Objetivo: Apresentar os principais fatores, técnicas de avaliação e ferramentas utilizadas para o gerenciamento de risco de mercado.
Pré-requisitos: O participante deverá ter conhecimentos básicos de estatística, risco e cálculos financeiros.
Data
Rio de Janeiro – dias: 26 a 30 de abril, 3 a 4 de maio, das 18h30min às 22h
São Paulo – dias: 26 a 30 de abril, 3 e 4 de maio, das 18h30min às 22h
Programa
| VaR de Carteira Multimercado |
- VaR de opções
- VaR de ativos indexados a índices e moedas
- VaR incremental e VaR marginal
- VaR por Simulação de Monte Carlo - Obtendo cenário por algoritmo randômico
- Calculando o VaR de Monte Carlo
- VaR de Benchmark
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| Testando o VaR |
- Teste de subaditividade do VaR
- Aplicando o Back Testing aos modelos de VaR
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| Teste de Estresse |
- como complemento ao VaR
- Montando cenários históricos de estresse
- Como montar cenários prospectivos para teste de estresse
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| Controlando a Exposição a Riscos |
- Limites de exposição por ativo e fator de risco
- Limites legais
- Carteira teórica para limite de VaR Descasamento em relação à carteira teórica do benchmark
- Limites de VaR
- Limite de descasamento.
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| Extrapolação de limite |
- Controlando as extrapolações
- Fluxo das informações
- Alçadas decisórias e Stop Loss
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Investimento:
Não-associados - R$ 980,00
Associados - R$ 784,00
Estudantes - R$ 490,00
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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