Cursos Presenciais
Gestão de Risco Básico
Expositores: Geraldo Marinho (RJ) e Alexandre Cabral (SP)
Carga Horária: 18 horas
Objetivo:
- Apresentar os principais conceitos de riscos, com exercícios de fixação;
- Apresentar os fatores de risco de mercado, relacionados aos principais ativos do mercado de capitais doméstico, com exercícios de fixação;
- Apresentar as principais técnicas de avaliação de risco de mercado, com exercícios de fixação;
- Apresentar as principais ferramentas utilizadas para gerenciamento de risco de mercado, com exercícios de fixação.
Público-alvo
- Profissionais do mercado financeiro e de capitais
- operadores
- trainees
- universitários
- estagiários
- demais profissionais interessados
Data
Rio de Janeiro – dias: 22 a 26 de março, das 18h20min às 22h
São Paulo – 1ª turma: dias: 1º a 5 de março, das 18h20min às 22h
2ª turma: dias: 19 a 23 de abril, das 18h20min às 22h
Programa
| Risco – Conceitos básicos: |
- Definição de Risco
- Classificação dos Riscos
- Risco de Mercado – Fatores do Risco de Mercado
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| Renda Fixa: |
- Estrutura a termo de taxa de juros - ETTJ
- Duration de Macaulay, Modify Duration e Convexidade
- Principais títulos públicos negociados no mercado doméstico
- Marcação a Mercado – Preço de mercado de um título de renda fixa
- Operações de Hedge com derivativos:
- Trocando índices com Swap
- Trocando taxa prefixada por taxa pós-fixada com contratos de DI Futuro
- Risco de Base
- Risco versus Retorno:
- Risco sistemático e não sistemático e a diversificação de carteira
- Fronteira eficiente
- Linha de Mercado de Capitais (LMC) e alavancagem
- Desvio Padrão () como medida de risco (volatilidade)
- Beta: conceito, significado e interpretação
- Retorno, risco e beta de uma carteira
- Índices de Performance: I.Sharpe e Tracking Error
- Quantificação do Risco de Mercado - VaR:
- Conceituação do VaR
- Modelo paramétrico
- VaR para um ativo: ação e renda fixa pré e pós-fixada
- VaR de uma carteira
- Modelo não paramétrico por simulação histórica
- Modelo com simulação de Monte Carlo
- Teste de Estresse
- O Acordo de Basiléia
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Investimento:
Não-associados - R$ 840,00
Associados - R$ 672,00
Estudantes - R$ 420,00
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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