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Cursos Presenciais

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Derivativos e Opções

Expositores: Alexandre Cabral (SP) e Ivando Silva de Faria (RJ)
Carga Horária: 24 horas

Objetivo: Serão apresentadas estratégias de diversos tipos (arbitragem, hedges, tendência, renda fixa, variabilidade e volatilidade), dando ao aluno uma visão ampla da utilidade das operações com opções no contexto financeiro e empresarial. Para facilitar o aprendizado, são utilizadas planilhas em Excel para simulação do apreçamento e das estratégias.

Data
São Paulo – dias: 22 a 25, 29 e 30 de março, das 9 às 13h
Rio de Janeiro – dias: 12 a 15, 19 e 20 de abril, das 9 às 13h

Programa

Fundamentos das Operações com Derivativos	Conceitos Básicos: Posições; Vencimentos; Especificações de contratos; Alternativas estratégicas. Os Mercados Estruturados (estrutura, organização e funcionamento).
O Mercado de Opções	Fundamentos; Apreçamento pelo modelo Black & Scholes; O cálculo de volatilidade; A volatilidade implícita; A paridade entre Call & Put; Estratégias e gráficos de Pay Off.
Estratégias com Opções de Compra e de Venda	Renda fixa; As gregas; O delta; O saldo do delta; Estratégias delta-gama; Portfólio insurance e o hedge dinâmico; Portfólio replication; O lambda e a alavancagem; Estratégia de variabilidade; Estratégia de volatilidade; Simulações em Excel.
Evoluções	Posições sintéticas; Opções exóticas.

Investimento:
Não-associados - R$ 1000,00
Associados - R$ 800,00
Estudantes - R$ 500,00

Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)

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