Cursos Presenciais
Derivativos Avançado
Expositores: André Cabral Marins (RJ) e Alexandre Cabral (SP)
Carga Horária: 21 horas
Objetivos: Estudar os conceitos avançados dos mercados derivativos, precificar contratos, montar estratégias de hedge dinâmico e os processos estocásticos de preços dos ativos-objeto e dos derivativos.
Público alvo
- Profissionais do mercado financeiro em geral
- operadores
- trainees
- estudantes universitários
- demais interessados no tema
Pré-requisitos: O participante deverá portar calculadora financeira.
Data
São Paulo – dias: 21 a 23 e 28 a 30 de janeiro, das 18h30min às 22h
Rio de Janeiro – dias: 28 a 30 de janeiro e 3, 5, 6 de fevereiro, das 18h30min às 22h
Programa
| Precificação de Mercados a Termo e de Mercados Futuros: |
- Preços de Equilíbrio:
- a existência de dividendos como um valor monetário constante, ou como um percentual do ativo-objeto
- a incidência de taxas de aluguel ou de taxas de juros externos sobre os ativos (doze formas de precificar os mercados futuros e a termo)
- Taxas de hedge de mercados a termo x taxas de hedge de mercados futuros
|
| Mercados Futuros: |
- DI-futuro
- Cupom cambial
- Cupom limpo x Cupom sujo
- Foward Rate Agreement de cupom cambial
- Usos em operações de proteção e de arbitragem
- Commodities
|
| Precificação de Swaps a partir de Mercados Futuros e a Termo |
| Utilização de Swaps para Obtenção de Vantagens Comparativas em Operações de Crédito |
| Modelos de Precificação de Opções: |
- Modelos Binominal, de Black & Scholes e a simulação Monte Carlo
- Obtenção de distribuições de probabilidade de estratégias conjuntas a partir da simulação Monte Carlo
|
Investimento:
Não-associados - R$ 818,00
Associados - R$ 630,00
Estudantes - R$ 409,00
 |
| | |
|  |
|
