Cursos Presenciais
Derivativos Avançado
Expositores: André Cabral Marins (RJ), Hernan Javier Lobert e Carlos Eduardo Rato Pereira (SP)
Carga Horária: 21 horas
Objetivo: Estudar os conceitos avançados dos mercados derivativos, precificar contratos, montar estratégias de hedge dinâmico e os processos estocásticos de preços dos ativos-objeto e dos derivativos.
Público-alvo
- Profissionais do mercado financeiro em geral
- operadores
- trainees
- estudantes universitários
- demais interessados no tema
Pré-requisitos: O participante deverá portar calculadora financeira.
Data
Rio de Janeiro – dias: 27 a 30 de abril, 3 e 4 de maio, das 18h30min às 22h
São Paulo – dias: 27 a 30 de abril, 3 e 4 de maio, das 18h30min às 22h
Programa
| Precificação de Mercados a Termo e de Mercados Futuros: |
- Preços de Equilíbrio:
- a existência de dividendos como um valor monetário constante, ou como um percentual do ativo-objeto
- a incidência de taxas de aluguel ou de taxas de juros externos sobre os ativos (doze formas de precificar os mercados futuros e a termo)
- Taxas de hedge de mercados a termo x taxas de hedge de mercados futuros
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| Mercados Futuros: |
- DI-futuro
- Cupom cambial
- Cupom limpo x Cupom sujo
- Foward Rate Agreement de cupom cambial
- Usos em operações de proteção e de arbitragem
- Commodities
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| Precificação de Swaps a partir de Mercados Futuros e a Termo |
| Utilização de Swaps para Obtenção de Vantagens Comparativas em Operações de Crédito |
| Modelos de Precificação de Opções: |
- Modelos Binominal, de Black & Scholes e a simulação Monte Carlo
- Obtenção de distribuições de probabilidade de estratégias conjuntas a partir da simulação Monte Carlo
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Investimento:
Não-associados - R$ 980,00
Associados - R$ 784,00
Estudantes - R$ 490,00
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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