Cursos Presenciais
Instrumentos de Câmbio e Juros
Expositores - Paulo Lamosa Berger (RJ), Fábio Ferreira (SP)
Carga Horária - 18 horas
Data
Rio de Janeiro – dias: 22, 24, 25, 29 e 31 de março, das 18h20min às 22h
São Paulo – dias: 12 a 16 de abril, das 18h20min às 22h
Objetivo: Apresentar os instrumentos e as operações factíveis de serem realizadas nos mercados derivativos de câmbio e juros, principalmente para hedge (cobertura) de posição, estratégias de arbitragem e precificação de títulos (públicos ou não).
Pré-Requisitos: Conhecimentos em Matemática Financeira, Introdução a Renda Fixa (Títulos Públicos e Privados) e Introdução Mercado Derivativos.
Programa
| Derivativos de Juros: |
- Mercado futuro de DI-1 dia;
- Swap.
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| Construção da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ): |
- Método de ajuste;
- Interpolação;
- Flat Forward (Circular n° 2.972).
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| Calculando Títulos Prefixados |
| Parâmetros de Sensibilidade: |
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| Derivativos de Câmbio: |
- Mercado futuro de câmbio (dólar comercial);
- Mercado futuro de cupom cambial (DDI);
- Negociação de Forward Rate Agreement (FRA) de cupom cambial (FRC).
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| Construção da Curva Cambial. |
| Precificando Swap Cambial, Rolagem dos Swaps, Títulos Cambiais (NTN-D). |
Investimento:
Não-associados - R$ 890,00
Associados - R$ 712,00
Estudantes - R$ 445,00
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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