Cursos Presenciais

Instrumentos de Câmbio e Juros

Expositores - Paulo Lamosa Berger (RJ), Fábio Ferreira (SP)

Carga Horária - 18 horas

Rio de Janeiro - dias: 11 a 15 de agosto, das 18h30min à 22h
São Paulo - dias: 18 a 22 de agosto, das 18h30min às 22h

Objetivos: Apresentar os instrumentos e as operações factíveis de serem realizadas nos mercados derivativos de câmbio e juros, principalmente para hedge (cobertura) de posição, estratégias de arbitragem e precificação de títulos (públicos ou não).

Pré-Requisitos: Conhecimentos em Matemática Financeira, Introdução a Renda Fixa (Títulos Públicos e Privados) e Introdução Mercado Derivativos.

Programa

1. Derivativos de Juros: Mercado futuro de DI-1 dia; Swap.
2. Construção da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ): Método de ajuste; Interpolação; Flat Forward (Circular nº 2.972).
3. Calculando Títulos Prefixados
4. Parâmetros de Sensibilidade: Duration; Convexidade.
5. Derivativos de Câmbio: Mercado futuro de câmbio (dólar comercial); Mercado futuro de cupom cambial (DDI); Negociação de Forward Rate Agreement (FRA) de cupom cambial (FRC).
6. Construção da Curva Cambial.
7. Precificando Swap Cambial, Rolagem dos Swaps, Títulos Cambiais (NTN-D).

Investimento:
Não-associados - R$ 814,00
Associados - R$ 570,00
Estudantes - R$ 407,00

• Formulário de inscrições

Locais de Realização

RJ - Centro de Educação - Rua Uruguaiana 10/24º andar - Centro
SP - Centro de Educação - Av. das Nações Unidas, 8.501/11º andar - conj. A - Pinheiros