Cursos Presenciais
Gestão do Risco de Mercado de Renda Fixa
Expositores - Geraldo Marinho (RJ) e Eduardo Paiva (SP)
Carga Horária - 15 horas
Data
Em breve será anunciada a data para as próximas turmas de Gestão do Risco de Mercado de Renda Fixa.
Para mais informações, favor contatar a área de Educação da Associação através do e-mail ou pelos telefones (55)(21) 3814-3927 / (11) 3032-3838.
Objetivo: Apresentar as principais formas e conceitos de risco das aplicações, principalmente as financeiras. Avaliar e quantificar o risco de mercado e desenvolver estratégias para o seu gerenciamento.
Pré-requisitos: Conhecimentos sobre o mercado de financeiro e estatística.
Programa
| Risco: |
- Conceitos básicos;
- Definição e tipos de risco.
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| Risco e Retorno: |
- Retorno e risco de uma carteira - a matriz de covariância.
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| Títulos de Renda Fixa: |
- Preço de mercado de um título;
- Duration e convexidade;
- Principais títulos públicos negociados nos mercados brasileiro e americano;
- A estrutura a termo da taxa de juros;
- Mapeamento de posições em vértices.
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| A Quantificação do Risco de Mercado: |
- VaR: Definição;
- Modelos paramétricos;
- VaR de uma única ação;
- VaR de uma carteira de ações;
- Estimação da volatilidade - EWMA e GARCH;
- Modelos não-paramétricos;
- Simulação histórica;
- Simulação de Monte Carlo.
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| Derivativos: |
- Futuros e termos;
- Swaps;
- Precificação de opções;
- As letras gregas.
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| O Método Delta-Normal: |
- VaR de opções;
- VaR de instrumentos de renda fixa.
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| BackTest e Teste de Stress |
| Regulamentação e Acordo da Basiléia. |
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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