Cursos Presenciais
Precificação de Títulos Públicos Federais e Debêntures
Expositores - Paulo Lamosa Berger (RJ) e Eduardo Paiva (SP)
Carga Horária - 21 horas
Data
Em breve será anunciada a data para as próximas turmas de Precificação de Títulos Públicos Federais e Debêntures.
Para mais informações, favor contatar a área de Educação da Associação através do e-mail ou pelos telefones (55)(21) 3814-3927 / (11) 3032-3838.
Objetivo: Capacitar os participantes a compreenderem a metodologia de cálculo dos preços dos títulos públicos e debêntures, suas principais características, montagem dos fluxos dos principais papéis e cálculo de taxas internas de retorno.
Pré-Requisitos: Conhecimentos em Matemática Financeira, Introdução a Renda Fixa (Títulos Públicos e Privados) e Introdução Mercado Derivativos.
Programa
| Estrutura da Taxa de Juros: |
- taxas spot (prefixadas, cupons), foward, função desconto e principais indexadores usados no mercado brasileiro de dívida
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| Estimação da ETTJ: |
- Interpolação aritmética de taxas e geométrica de PUs;
- Bootstrap (interpolação de curva Par-yield);
- Splines;
- Outras metodologias de construção da ETTJ;
- Exemplos
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| Precificação de Títulos Prefixados: |
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| Precificação de Títulos Pós-fixados e flutuantes: |
- Determinação do preço; Porcentagem do DI (aditivo percentual e multiplicativo);
- Títulos indexados à inflação
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| Análise da ETTJ via componentes principais: |
- Interpretação dos fatores; Exemplo de construção dos componentes principais; Simulação de como os componentes afetam os preços de diferentes títulos
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| Precificação de Derivativos de Juros: |
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| Precificação de Debêntures: |
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| Conceitos e Medidas de Duration: |
- Macaulay, modificada, limites e convexidade
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| Exemplos práticos de precificação de título públicos e debêntures |
Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)
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