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Precificação de Títulos Públicos Federais e Debêntures


Expositores - Paulo Lamosa Berger (RJ) e Eduardo Paiva (SP)

Carga Horária - 21 horas


Data

Em breve será anunciada a data para as próximas turmas de Precificação de Títulos Públicos Federais e Debêntures.

Para mais informações, favor contatar a área de Educação da Associação através do e-mail ou pelos telefones (55)(21) 3814-3927 / (11) 3032-3838.


Objetivo: Capacitar os participantes a compreenderem a metodologia de cálculo dos preços dos títulos públicos e debêntures, suas principais características, montagem dos fluxos dos principais papéis e cálculo de taxas internas de retorno.

Pré-Requisitos: Conhecimentos em Matemática Financeira, Introdução a Renda Fixa (Títulos Públicos e Privados) e Introdução Mercado Derivativos.


Programa

Estrutura da Taxa de Juros:
  • taxas spot (prefixadas, cupons), foward, função desconto e principais indexadores usados no mercado brasileiro de dívida
Estimação da ETTJ:
  • Interpolação aritmética de taxas e geométrica de PUs;
  • Bootstrap (interpolação de curva Par-yield);
  • Splines;
  • Outras metodologias de construção da ETTJ;
  • Exemplos
Precificação de Títulos Prefixados:
  • Determinação do preço
Precificação de Títulos Pós-fixados e flutuantes:
  • Determinação do preço; Porcentagem do DI (aditivo percentual e multiplicativo);
  • Títulos indexados à inflação
Análise da ETTJ via componentes principais:
  • Interpretação dos fatores; Exemplo de construção dos componentes principais; Simulação de como os componentes afetam os preços de diferentes títulos
Precificação de Derivativos de Juros:
  • Futuros e Termos;
  • Swaps
Precificação de Debêntures:
  • Avaliação de crédito
Conceitos e Medidas de Duration:
  • Macaulay, modificada, limites e convexidade
Exemplos práticos de precificação de título públicos e debêntures

Investimento para Associados estendido para conveniados (associados da Abrasca, Corecon, CRA, CRC, INI e OAB)


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