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Cursos Presenciais


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Modelagem de Risco de Mercado e Risco de Crédito (Laboratório)



Expositores: Claudio Barbedo (RJ)
Carga Horária: 15 horas

Objetivos: Conceituar as principais formas de risco do mercado financeiro, bem como os modelos de estimativa de risco de crédito e de risco de mercado. Apresentar métodos de validação de modelos de VaR.

Pré-requisitos: Conhecimentos sobre o mercado financeiro e estatística básica.

Data

Rio de Janeiro – 24 a 28 de novembro, das 19 às 22h
São Paulo – dias: 15 a 19 de dezembro, das 19 às 22h

Programa

Classificação e Definição de Risco
Risco de Mercado, Crédito, Operacional e de Liquidez
Características das Séries Temporais
Conceitos Básicos de Variância e Co-variância
Métodos de Estimação da Volatilidade: EWMA e GARCH
A Quantificação do Risco de Mercado e do Risco de Crédito

RiskmetricsTM, CreditmetricsTM, Monte Carlo e Modelagem Histórica em Planilhas Eletrônicas
Aplicação Prática de Gerenciamento de Risco em Laboratório
Expected Shortfall; Duration e Convexidade Aplicadas ao Risco
Métodos de Validação de Modelos de VaR: Basiléia, Kupiec, Christoffersen e Berkowitz

Investimento:
Não-associados - R$ 542,00
Associados - R$ 380,00
Estudantes - R$ 271,00

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