Cursos Presenciais
Modelagem de Risco de Mercado e Risco de Crédito (Laboratório)
Expositores: Claudio Barbedo (RJ)
Carga Horária: 15 horas
Objetivos: Conceituar as principais formas de risco do mercado financeiro, bem como os modelos de estimativa de risco de crédito e de risco de mercado. Apresentar métodos de validação de modelos de VaR.
Pré-requisitos: Conhecimentos sobre o mercado financeiro e estatística básica.
Data
Rio de Janeiro – 24 a 28 de novembro, das 19 às 22h
São Paulo – dias: 15 a 19 de dezembro, das 19 às 22h
Programa
| Classificação e Definição de Risco |
| Risco de Mercado, Crédito, Operacional e de Liquidez |
| Características das Séries Temporais |
| Conceitos Básicos de Variância e Co-variância |
| Métodos de Estimação da Volatilidade: EWMA e GARCH |
| A Quantificação do Risco de Mercado e do Risco de Crédito |
RiskmetricsTM, CreditmetricsTM, Monte Carlo e Modelagem Histórica em Planilhas Eletrônicas |
| Aplicação Prática de Gerenciamento de Risco em Laboratório |
| Expected Shortfall; Duration e Convexidade Aplicadas ao Risco |
| Métodos de Validação de Modelos de VaR: Basiléia, Kupiec, Christoffersen e Berkowitz |
Investimento:
Não-associados - R$ 542,00
Associados - R$ 380,00
Estudantes - R$ 271,00
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